Skip to main content

Finanzmathematik und Zinsrechnung

Von einfacher Verzinsung bis zur Bewertung eines Zins-Swaps

Inhalt

Auch wenn Rechenaufgaben im Treasury weitgehend durch Systeme erfüllt werden, ist ein grundlegendes Verständnis der Mathematik dahinter für das tiefergehende Verständnis zwingend nötig. Dazu vermittelt das Seminar die unterschiedlichen Arten der Verzinsung (einfache, exponentielle, gemischte Verzinsung) und vermittelt das Rüstzeug, die Zinsberechnungen der Banken nach unterschiedlichen Zinskonventionen (wie Actual/360 oder 30/360) nachzurechnen. Auf dieser Basis wird ein Beispiel zur Bewertung von Anleihen und eines Zinsswaps gerechnet.

Termine, Orte und Preise

25.11.2026 in Wien

EUR 1.790,– zzgl. USt.

Themenschwerpunkte

Einfache Verzinsung und Zinseszinsrechnung

  • Was ist der Unterschied zwischen einfacher Verzinsung und exponentieller Verzinsung (Zinseszins) und wo kommen diese zur Anwendung?

  • Wie berechnet man das Endkapital, den Zinssatz, das Anfangskapital oder die Laufzeit aus den anderen Informationen?

Tagezählweisen

  • Wie berechnet man Zinsen mit 30/360 oder Act/360 etc.?

  • Wie wendet man die ISDA-Formel für die Tageberechnung an?

  • Welche Konventionen sind in verschieden Märkten üblich?

Bewertung zukünftiger Cashflows

  • Wie kann man den Barwert zukünftiger Cashflows ermitteln?

  • Wie wird der Barwert einer fest oder variabel verzinsten Anleihe berechnet?

Bewertung eines Zins-Swaps

  • Was ist ein Zins-Swap und wo kommt er zum Einsatz?

  • Wie kann mit Excel der Barwert eines Zins-Swaps berechnet werden?

Teilnehmendenkreis

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Risiko-Management. Ebenso eignet es sich für Fachkräfte in der Firmenkundenbetreuung von Banken, die ihr Verständnis für das Tagesgeschäft ihrer Unternehmenskunden vertiefen möchten.

Ziele

Das Seminar vermittelt die unterschiedlichen Arten der Verzinsung – einfach, exponentiell und gemischt – sowie die Berechnung verschiedener Zinskonventionen, beispielsweise Actual/360 und 30/360. Darüber hinaus werden die Bewertung von Anleihen und Zins-Swaps sowie deren praktische Anwendung behandelt.

Kontakt

Noch Fragen?

Marc Baumgärtner

Consultant Business Enabler | Training

x1F

+43 1 585 48 30
trainings@x1f.one

Rechtliches

Im Falle einer Absage durch den Teilnehmenden, 8 Wochen vor Kursbeginn, erfolgt keine Erstattung des Teilnehmerpreises. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den ausgefallenen Teilnehmenden durch eine andere Person zu ersetzen. Die Termine stehen unter Vorbehalt und können durch den Veranstalter noch geändert werden.

Anmeldung